Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso.

Jubilación anticipada

La jubilación anticipada es un régimen legal que permite al trabajador retirarse antes de la edad de jubilación. Esto, al cumplir ciertas condiciones como una cantidad mínima de cotizaciones a la Seguridad Social (o al ente privado correspondiente).

Frecuencia relativa

La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población/muestra (fi) entre el total de valores que componen la población/muestra (N).

Combinatoria sin repetición

Se entiende por combinatoria sin repetición, a los diferentes conjuntos que se pueden formar con “n” elementos, seleccionados de x en x. Cada conjunto se debe diferenciar del anterior en al menos uno de sus elementos (el orden no importa) y estos no se pueden repetir.

Tasa de descuento bancario

La tasa de descuento bancario (o Discount Bank Yield en inglés) es una de las formas en las que se puede presentar la rentabilidad de un título de mercado monetario emitido al descuento. Este descuento es la diferencia entre el precio de cotización y el valor facial del título anualizado. 

Frecuencia relativa acumulada

La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas Hi.

Varianza

La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de las residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones.

Cointegración

La cointegración se da cuando existe una relación fuerte a largo plazo entre las variables. Que dos variables estén cointegradas implica que aunque crezcan a lo largo del tiempo, lo hacen de forma sincronizada. Mantienen dicha relación a lo largo del tiempo.

Frecuencia absoluta acumulada

La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas Fi.

Distribución binomial

Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí, acerca de una variable aleatoria.

Combinatoria con repetición

Se entiende por combinatoria con repetición a los diferentes conjuntos que se pueden formar con “n” elementos, seleccionados de x en x, permitiendo que estos se puedan repetir. Cada conjunto se debe diferenciar del anterior en al menos uno de sus elementos (el orden no importa).

Commodity Channel Index (CCI)

El Commodity Channel Index, conocido por sus siglas CCI, es un oscilador utilizado en análisis técnico. Se utiliza principalmente en activos que tienen un comportamiento estacional o cíclico, como las materias primas. Fue creado por Donald Lambert.

Proceso estocástico no estacionario

Un proceso estocástico no estacionario es aquel cuya distribución de probabilidad varía de forma no constante. 

Proceso estocástico estacionario

Un proceso estocástico estacionario es aquel cuya distribución de probabilidad varía de forma más o menos constante a lo largo de cierto periodo de tiempo. 

Covarianza

La covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medias.

Esperanza matemática

La esperanza matemática de una variable aleatoria X es el número que expresa el valor medio del fenómeno que representa dicha variable.

F de Kelly

La F de Kelly es una técnica de gestión monetaria aplicada a las inversiones en los mercados financieros. Indica el porcentaje máximo que debemos arriesgar en cada operación para maximizar nuestros resultados. Es aplicable tanto al trading intradía como a la inversión a largo plazo.

Teorema de Gauss-Márkov

El Teorema de Gauss-Márkov establece los supuestos que debe cumplir un estimador MCO (Mínimo Cuadrados Ordinarios) para que se considere ELIO (Estimador lineal insesgado óptimo). El Teorema de Gauss-Márkov fue formulado por Carl Friederich Gauss y Andréi Márkov.

Homocedasticidad

La homocedasticidad, es una característica de un modelo de regresión lineal que implica que los la varianza de los errores es constante a lo largo del tiempo.

Inferencia estadística

La inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten inducir, a través de una muestra, el comportamiento de una determinada población. La inferencia estadística estudia entonces, como sacar conclusiones sobre los parámetros de población de datos. De la misma manera estudia también el grado de fiabilidad de los resultados extraídos del estudio.

Contraste de hipótesis

Los métodos de contraste de hipótesis son modelos utilizados en inferencia estadística cuyo objetivo es comprobar si una estimación se adapta a los valores poblacionales. En palabras menos abstractas, el objetivo de los métodos de contraste de hipótesis es comprobar si una estimación se adapta a la realidad de forma ‘fiable’.

Estimación de parámetros

Los métodos de estimación de parámetros se encargan de asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto a estudio. La fórmula matemática que lo determina se denomina estimador.

Proceso estocástico

Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que depende de un parámetro o de un argumento. En el análisis de series temporales, ese parámetro es el tiempo. Formalmente, se define como una familia de variables aleatorias Y indiciadas por el tiempo, t. Tales que para cada valor de t, Y tiene una distribución de probabilidad dada.

Desviación típica

La desviación típica es la desviación media de una variable respecto a su media o esperanza matemática. La desviación típica es siempre mayor o igual que cero.

R Cuadrado (Coeficiente de determinación)

El R Cuadrado se define como la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El R Cuadrado, también llamado coeficiente de determinación, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar.

Desiguladad de Chebyshev

La desigualdad de Chebyshev es un teorema utilizado en estadística que proporciona una estimación conservadora (intervalo de confianza) de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita, se sitúe a una cierta distancia de su esperanza matemática o de su media.

Curtosis

La curtosis (también conocida como medida de apuntamiento) es una medida estadística, que determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias.

Frecuencia acumulada

La frecuencia acumulada es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas, desde el menor al mayor de sus valores.

Intervalo de confianza

Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en estadística inferencial que permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada (con una determinada probabilidad).

Coeficiente de variación

El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión.

Hipótesis alternativa

Se entiende por hipótesis alternativa a la suposición alternativa a la hipótesis nula formulada en un experimento y/o investigación. Esta surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. 

Hipótesis nula

Una hipótesis nula es una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a algún o algunos parámetros de una población o muestra.

Frecuencia absoluta

La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta se representa mediante las letras fi. La letra f se refiere a la palabra frecuencia y la letra i se refiere a la realización i-ésima del experimento aleatorio.

Estadística

La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados.

Modelo de Huff

El modelo de Huff es un modelo de gravitación comercial que busca estimar el nivel de demanda que podría alcanzar un establecimiento comercial considerando su localización geográfica y superficie.

Heterocedasticidad

En estadística se denomina heterocedasticidad cuando los errores no son constantes a lo largo de toda la muestra. El término es contrario a homocedasticidad.

Ley de los grandes números

La ley de los grandes números es un teorema fundamental de la teoría de la probabilidad que indica que si repetimos muchas veces (tendiendo al infinito) un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser una constante.

Coeficiente de correlación lineal

La correlación, también conocida como coeficiente de correlación lineal (de Pearson), es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables.

Elasticidad

La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Por tanto, es necesario disponer de dos variables dependientes para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en una variable Y.

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