Derivados de crédito

Los derivados de crédito son contratos bilaterales que transfieren el riesgo de crédito entre dos contrapartidas. Se trata básicamente de seguros contra el impago de un crédito (un bono por ejemplo), donde el comprador de protección paga una prima al vendedor a cambio de recibir un pago en caso de que se produzca el impago de ese crédito.

Pérdida esperada – Expected shortfall (tail VaR)

El expected shortfall (tail VaR) es la pérdida esperada por una cartera a un horizonte temporal determinado una vez superado el VAR medido por el nivel de confianza elegido.

Load More Posts
Haciendo fácil la economía