VaR por Monte Carlo

El VaR por Monte Carlo es un método para estimar el VaR (Valor en Riesgo) que utiliza un software informático para generar cientos o miles de posibles resultados según unos datos iniciales introducidos por el usuario.

Valor en riesgo (VaR)

El valor en riesgo, conocido comúnmente como VaR (Value at Risk), es una técnica estadística que mide la pérdida máxima que puede experimentar un activo financiero o una cartera de activos financieros dentro de un horizonte temporal (normalmente 1 día, 1 semana o 1 mes), dado un nivel de confianza.

VaR paramétrico

El VaR paramétrico es un método para estimar el VaR (Valor en Riesgo) utilizando datos de rentabilidad estimados y asumiendo una distribución normal de la rentabilidad. También se conoce como método varianza-covarianza o método analítico.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos pague.

Due diligence (diligencia debida)

La diligencia debida, más conocida como due diligence, es el conjunto de investigaciones que se hacen sobre una empresa o negocio para conocer su valor. Para un potencial comprador en el proceso de evaluación y valoración previa a realizar una oferta indicando el precio final de la operación.

Lema de Ito

El matemático japonés Kiyosi Ito expresó en 1951 la regla de cadena del cálculo estocástico, dando a conocer así el famoso lema que lleva su nombre.

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