VaR por Monte Carlo

El VaR por Monte Carlo es un método para estimar el VaR (Valor en Riesgo) que utiliza un software informático para generar cientos o miles de posibles resultados según unos datos iniciales introducidos por el usuario.

Valor en riesgo (VaR)

El valor en riesgo, conocido comúnmente como VaR (Value at Risk), es una técnica estadística que mide la pérdida máxima que puede experimentar un activo financiero o una cartera de activos financieros dentro de un horizonte temporal (normalmente 1 día, 1 semana o 1 mes), dado un nivel de confianza.

VaR paramétrico

El VaR paramétrico es un método para estimar el VaR (Valor en Riesgo) utilizando datos de rentabilidad estimados y asumiendo una distribución normal de la rentabilidad. También se conoce como método varianza-covarianza o método analítico.

Riesgo sistémico

El riesgo sistémico es el riesgo de contagio que se produce en una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía pudiendo afectar directamente al resto de sectores productivos comprendidos en ésta.

Pérdida esperada – Expected shortfall (tail VaR)

El expected shortfall (tail VaR) es la pérdida esperada por una cartera a un horizonte temporal determinado una vez superado el VAR medido por el nivel de confianza elegido.

VaR histórico

El VaR histórico o VaR por simulación histórica es un método para estimar el VaR (Valor en Riesgo) que utiliza datos históricos.

Funciones de bloomberg para la gestión de carteras

En Economipedia hemos recopilado las principales funciones de bloomberg para la gestión de carteras. Vas a poder hacer análisis de portfolios, creación de tus propias carteras, creación de escenarios de estrés, medición del VAR y la visualización de informes.

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