Valor extrínseco de una opción

El valor extrínseco de una opción o también conocido como valor temporal, y es la diferencia entre la prima y el valor intrínseco.

Valor intrínseco de una opción

El valor intrínseco de un opción es la diferencia entre el precio del activo subyacente en el mercado y el precio de ejercicio. El valor intrínseco siempre es positivo. Cuando la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio es negativa, el valor intrínseco es igual a 0. Al vencimiento, el valor intrínseco es el valor de la opción.

Oscilador técnico

Un oscilador técnico es un indicador bursátil que ayuda a predecir los movimientos de un activo que se negocie tanto en un mercado organizado como en un mercado no organizado.

Variables que influyen en la prima de una opción

Las variables que influyen en la prima de una opción son los componentes que afectan al coste de una opción.

Funciones de bloomberg para calculadoras

En Economipedia hemos recopilado las principales funciones de bloomberg para calculadoras. Muy útiles para hacer cálculos rápidos en la valoración de toda clase de activos financieros.

Funciones de bloomberg sobre volatilidad

En Economipedia hemos recopilado las principales funciones sobre volatilidad. Vas a poder encontrar cómo graficar la volatilidad de un activo financiero, su comparación y cálculo.

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