Rubén Martínez: «Tomar decisiones basadas en datos, no en emociones»

Rubén Martínez es trader algorítmico de divisas. Economista con diferentes especializaciones en el ámbito del análisis cuantitativo (Hedge Fund) y data science (Johns Hopkins University). También posee diferentes formaciones específicas como las Licencias de operador MEFF. En 2013 recibió el premio Emprendedor y en 2015 Joven Talento en la categoría Ciencia.

Actualmente opera en los mercados financieros con técnicas de análisis cuantitativo. Ha sido muy crítico con todo aquello que no se puede cuantificar. Para él, si no lo puedes medir la probabilidad de equivocarte es mayor.

En esta entrevista, clara y sincera, enfocada para aquellos que recién empiezan nos habla de su evolución y de cómo ha llegado a conseguir sistemas de trading rentables.

Entrevista a Rubén Martínez

1. ¿Cómo fueron tus comienzos? Eres economista, ¿por qué la bolsa y no otro campo?

Complicados, por decirlo suavemente. Ahora lo miras hacia atrás y es normal, como la mayoría supongo cuando empieza en cualquier campo. Empecé cuando hacía las prácticas de la universidad porque un compañero cada día compraba y vendía cada día acciones. Eso despertó la curiosidad por informarme qué era todo eso. A partir de ahí fue una locura, como una ola que te pega de lleno. Formaciones y horas de pantallas día y noche. De eso ya hace siete años y aún no dejo de hacerlo.

En cuanto a por qué la bolsa y no otra cosa, siempre me ha gustado el hecho de tener responsabilidad sobre lo que hago y hacer cosas. El trading se adapta a mi estilo de vida, me permite poder hacer cosas tan básicas como entrenar o viajar con flexibilidad. No se trata sólo de dinero, actualmente puedes hacerlo con Amazon o teniendo una tienda online, pero el trading es lo que me gusta y con lo que realmente obtengo resultados.

2. ¿Con qué palabra te sientes más identificado: trader, especulador o inversor?

Etiquetas. Compro y vendo en el mercado de divisas. A partir de ahí podemos llamarlo especulación, desde mi punto de vista se acerca más al concepto de trading. Pero por ejemplo, hay muchas decisiones en nuestro día a día que también se pueden considerar inversiones. “Trader” es un concepto muy trending -está muy de moda- pero teniendo en cuenta que mi operativa es el corto plazo es de los tres el que más se acerca a lo que realmente hago con más frecuencia.

3. Desde que comenzase en bolsa ¿Cuál ha sido tu mejor momento? ¿Y el peor?

El mejor momento, ahora. Estoy acumulando más de un 110% en los últimos meses y son cifras que incluso yo mismo no me había planteado o consideraba irrealistas con unos niveles de riesgo controlados.

Son resultados públicos, en una cuenta auditada con bajo apalancamiento y que estoy compartiendo desde sus inicios en mi canal de youtube y redes sociales. El peor momento es cuando empecé, me dieron hasta en el cielo de la boca.

4. ¿Cómo fue el proceso de ser un trader perdedor a un trader consistente?

Es un proceso que no termina. Actualmente gano, pero puedo perder mañana. Me puede pasar a mí y a cualquier dentro de este sector. Esto es algo que tengo bien presente y es una sensación que a mí me ayuda a no relajarme y seguir progresando. La diferencia o el cambio que me hizo progresar fueron sin duda dos cosas:

• Una, eliminar la subjetividad en la toma de decisiones. Realizar estrategias basadas en patrones objetivos.
• Y otra, cuantificar todo, saber
• si algo funciona o no y cuándo está dejando de hacerlo. Tomar
• decisiones basadas en datos, no en emociones.

5. Hemos hablado del análisis bursátil y sabemos que en el trading existen tres pilares fundamentales: análisis bursátil, gestión monetaria y psicología del trading ¿Cuál es el más importante?

No sé si esos tres pilares son los más importantes. Puedes realizar un análisis brillante, una gestión monetaria adecuada y leer muchos libros de psicología y perder dinero. ¿Por qué? Porque no tienes sistemas que generan dinero de verdad. Entonces, para mí lo principal es partir de ahí, de sistemas que una vez bien evaluados en el tiempo son rentables.

Partiendo de aquí ya podemos pensar en mejorarlo con gestión monetaria o analizar cómo mejorar tu psicología o cómo te sientes al ejecutarlo. Es muy importante comprender cuáles son los básicos, porque es lo que de verdad te va a hacer avanzar. El resto son detalles que aportan, pero menos.

6. No vas a decirnos cómo son tus algoritmos, pero ¿qué proceso sigues para crear un sistema de trading ganador?

Claro. Es muy simple. Te lo explico:

• En primer lugar busco patrones que puedan ser rentables. Los cuantifico de diferentes formas para asegurarme si lo son.
• Para ello, realizo diferentes pruebas o test para ver cómo se comportan en diferentes escenarios y comprobar si son o no robustos o consistentes en el tiempo.
• A partir de ahí si estas pruebas son satisfactorias los implemento en demo.
• Finalmente, si su comportamiento es el esperado (de nuevo, datos) pasan a real.

Es un proceso constante.

7. ¿Hacia dónde crees que se dirige el mundo del trading y de la inversión en general?

La automatización ya es presente. En la unión del talento humano con la digitalización está el reto. Unir el criterio y la creatividad de las personas con la precisión y la eficiencia de los procesos informáticos. Esto le da un valor añadido a la inversión donde además se reducen costes y comisiones.

Eso sí, no debemos confundir con el mensaje de cuanto más complejo, es mejor. Por ejemplo, no por realizar machine learning (algoritmos que aprenden ‘solos’) significa que un fondo sea más rentable. Esto es sólo el cómo, no el qué.

8. Para terminar, ¿Qué consejo darías a cualquier persona que quiera invertir en bolsa?

A alguien que quiera invertir le diría que paciencia. Que se informase hasta la saciedad y que existen muchas formas de hacerlo hoy en día. La mayoría no son lo que parece. De nuevo, infórmate y cuando decidas dónde y cómo invertir pregunta a personas que ya lo hayan hecho para tomar referencias.

Comienza invirtiendo una cantidad mínima y ve haciendo ingresos periódicos. Esto te va a permitir ir familiarizándote con el entorno y conociendo todo. Tómatelo con calma. Disfruta del camino.

¿Y a alguien que quiera dedicarse profesionalmente al trading?

Si es en el trading de forma específica le diría que aprenda a crear estrategias y a computar sus resultados. En trading es fundamental, pero también es importante en cualquier aspecto de la vida. Si vas a entrenar y no mides tus resultados, ¿Cómo vas a saber que estás mejorando?

Echa un vistazo a este artículo que puede ayudarte si estás comenzando. A partir de aquí, ¿estás dispuesto a pasarte muchas horas delante de la pantalla hasta conseguirlo? Entonces ve a por ello y demuestra que puedes hacerlo.

Muchas gracias Rubén por concedernos esta entrevista

Gracias a vosotros, ha sido un placer.