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Hola Leticia,
Qué bien, yo también hice mi trabajo de fin de carrera sobre optimización de carteras.
El problema que tienes cuando lo pasas a las cotizaciones reales es que tú haces una cartera con base en datos pasados. Por tanto, no necesariamente tiene que cumplirse que sea la combinación futura de mayor rentabilidad/riesgo.
Por ejemplo, cálculo cuál es la combinación óptima durante el último mes. El cálculo me dice cuál fue la mejor combinación para ese mes. Imaginemos que me dice 70% del activo A y 30% del activo B.
En el segundo mes, no hay nada que me garantice que esa combinación vaya a ser de nuevo la óptima.
Lo que sí intentamos es que cuando hacemos estudios del pasado, comprobamos que la relación entre el cálculo de este mes y el siguiente sea estable. De lo contrario, sería una cuestión de azar.
Cualquier duda estoy disponible para ti! Espero haberte ayudado 🙂
