El riesgo sistémico es el riesgo de contagio que se produce en una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía, pudiendo afectar directamente al resto de sectores productivos comprendidos en ésta.
El sector bancario es el que tiene un riesgo sistémico mayor, dado que puede incidir de forma muy negativa en la evolución de toda la economía.
Tendencia hacia un mayor control de riesgos sistémicos
Tras la crisis financiera de 2007-2011, las instituciones de todo el mundo se preocuparon aún más en el desarrollo de sistemas de control de riesgos en el sector bancario. Esto, ya que el riesgo de contagio puede tener consecuencias desastrosas para la economía.
Por ello, se han mejorado los sistemas y mecanismos de control en los acuerdos de Basilea, dado que a través de ellos se marcan las directrices para evitar que sucedan acontecimientos que puedan poner en peligro al sector financiero.
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A su vez, los bancos han invertido en tecnología, formación y contratación de personal cualificado para el desarrollo de modelos de rating y de scoring que mejoren sus estimaciones predictivas, muchos de ellos basados en modelos Var (Value at Risk),Stress Test, modelos IMA y EMA o Incremental Risk Var, Betas de la cartera y sus dispersiones. Estos modelos tienen la misma finalidad, que no es otra que controlar situaciones de riesgo en momentos de crisis que permitan predecir la pérdida máxima esperada para poder hacer frente a su provisión.
Además, los bancos tienen incentivos al desarrollo y la validación de modelos cuantitativos desarrollados de forma interna, acompañados de las calificaciones de las agencias de rating y de las opiniones de los representantes de los organismos internacionales, como los bancos centrales. Estos últimos, invierten grandes cuantías de dinero en la investigación de esta materia. A su vez, son muchas las empresas consultoras que se especializan en el asesoramiento en materia de riesgos, no solamente las conocidas como las Big Four (PwC, EY, Deloitte y KPMG), sino otras muchas que tienen grandes profesionales a su cargo.
