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Delta

Redactado por: Alfonso
Revisado por: José Francisco López
Actualizado el 1 marzo 2020

Tabla de contenidos

  • Definición técnica
  • Funcionamiento
  • Ejemplo

La delta es el cambio que tiene el precio de una opción financiera ante una variación de 1 euro en el precio del subyacente.

Se puede definir como la probabilidad de una acción de llegar a vencimiento con valor.

Relación positiva con posiciones alcistas, mayor precio del subyacente, mayor precio de la opción. Relación inversa con posiciones bajistas; mayor precio del subyacente; menor precio de la opción.

Funcionamiento

Compra de Call y Venta de Put – Delta positiva (+) [0,1]: posiciones alcistas.

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Venta de Call y Compra de Put – Delta negativa (-) [-1,0]: posiciones bajistas.

  • ITM (in the money): DELTA=1. Probabilidad alta de valor a vencimiento.
  • ATM (at the money): DELTA=0,5. Probabilidad media valor a vencimiento.
  • OTM (out of the money): DELTA=0. Probabilidad casi nula de valor a vencimiento.

¿Qué es una opción Call?

¿Qué es una opción Put?

Ejemplo

El precio de una acción de Inditex (ITX) es de 22€. La opción Call de precio de ejercicio 22€ tiene un precio de 1€, es decir, la prima=1.

Supuesto en el que el precio de Inditex sube a 23€ (incremento de 1€):

Si DELTA=0,5Si DELTA=0,2
PRIMA=1+0,5=1,5PRIMA=1+0,2=1,2

Supuesto en el que el precio de Inditex sube a 24€ (incremento de 2€):

Si DELTA=0,5Si DELTA=0,2
PRIMA=1+(2×0,5)=2PRIMA=1+(2×0,2)=1,4

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Alfonso, 23 de junio, 2015
Delta. Economipedia.com

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    • Funcionamiento
    • Ejemplo

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