Iniciar sesión

¿Olvidaste la contraseña?

  • Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
Logo Economipedia Crema

Economipedia

Haciendo fácil la economía

Registro
  • Precios
  • Iniciar sesión
  • Cursos
  • Diccionario
  • Guías
  • Análisis
    • Actualidad
    • Mercados
    • Cultura
    • Datos
  • Más resultados...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Search in posts
    Search in pages
Aprende economía, inversión y finanzas de forma fácil y entretenida con nuestros cursos.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Función de Autocorrelación Simple – Ejemplo en R

Paula Rodó
3 min
Referenciar

En otras palabras, la Función de Autocorrelación Simple (FAS), o del inglés, Autocorrelation Function, es una función matemática que nos ayuda en saber qué dependencia tienen los datos de un período determinado con los mismos de hace k períodos anteriores. 

Generamos una serie temporal X anual que sigue una distribución normal más una inercia. También podemos emplear datos reales. 

Metodología 

Para trabajar el análisis de autocorrelación son imprescindibles los programas. Pueden utilizarse programas como Python, pero para análisis estadístico y manejo de datos recomendamos R, o su versión mejorada, R Studio. Aquí trabajaremos con R.

Cálculo

¿Y como escribimos la fórmula de la FAS en el código de R? 

¿Te parece útil Economipedia?

Si usas a menudo nuestras definiciones sencillas tenemos una buena noticia para ti.

Ahora puedes aprender a través de nuestros cursos online de economía, inversión y finanzas. La sección que hemos creado para ayudarte a avanzar profesionalmente, de forma efectiva y entretenida.

Ver cursos

Tanto R como Python gozan de librerías donde las fórmulas están vinculadas a un nombre. Entonces solo basta con que tengamos instalada la librería que contenga la fórmula que queremos emplear y llamarla en el guion. 

En el quion de R tenemos que escribir:

Código Fas
Función ACF

La función acf está dentro de la librería stats.

X -> Serie temporal que utilizamos como muestra para calcular la FAS. 

acf(X, ylim=c(-1,1))  -> Función de Autocorrelación Simple sobre X con límites en el eje vertical entre -1 y 1 que son los valores que puede tomar el coeficiente de autocorrelación. 

Comprobación

Este paso no es necesario si hemos utilizado el código anterior dado que él mismo calcula las bandas de confianza.

Para determinar si los coeficientes de autocorrelación calculados son estadísticamente significativos, tendremos que establecer bandas de confianza con los valores críticos. De esta forma, dado un porcentaje de significación, podremos decir con certeza estadística si hay o no presencia de autocorrelación en los datos. 

De la misma forma que el coeficiente de correlación, el coeficiente de autocorrelación también supone normalidad y, por tanto, calcularemos el intervalo de confianza de la siguiente forma: 

Definimos el contraste de hipótesis como: 

Hipótesis Fas
Hipótesis de autocorrelación

Al 95% de confianza con nivel de significación del 5%, encontramos en las tablas de la normal el famoso 1,96. Valor crítico viene dado por: 

Valor Crítico Fas
Valor crítico

Donde la varianza de los coeficientes viene dada por la aproximación: 

Varianza Fas
Varianza de los coeficientes de autocorrelación

Aunque damos la fórmula, aconsejamos utilizar programas estadísticos para mayor precisión y rapidez.  

Resultado 

Todas las líneas que terminen fuera de la banda de confianza significa que la serie temporal presenta autocorrelación en el período indicado.

Ejemplo Fas
Representación de la Función de Autocorrelación Simple mediante el programa R.

Entonces, basándonos en el gráfico vemos que sí hay presencia de autocorrelación en esta serie temporal en los períodos que la línea sobresale de la banda discontinua.

La primera línea que está en el 0 y se dispara hacia el 1 la podemos obviar dado que t tiene que ser estrictamente mayor a 0 y en este caso no lo es. No tiene mucho sentido tener que hacer todos los pasos anteriores para saber la autocorrelación del ahora con el ahora porque ya la sabemos: la correlación de una variable consigo misma es 1, entonces ya tenemos la respuesta.

  • Diccionario económico
  • Econometría
  • Matemáticas

Interacciones con los lectores

Regístrate gratis en Economipedia

Sigue aprendiendo sobre bolsa, inversión y finanzas.

Sabemos que el conocimiento financiero es fundamental para que tengas prosperidad en tu vida económica y personal, y por eso te ofrecemos (gratis) los siguientes contenidos:

  • Newsletter con consejos sobre bolsa, inversión y finanzas.
  • Acceso al primer episodio de cada curso del Campus.
  • Acceso a los clips (píldoras breves de contenido en vídeo) del Campus.

¿Quieres referenciar este artículo?

Paula Rodó, 09 de marzo, 2020
Función de Autocorrelación Simple – Ejemplo en R. Economipedia.com

Artículos recomendados

  • Recursos materiales
  • Fondo de retorno absoluto
  • Poder económico
  • Investigación correlacional
  • Diferencia entre variable cualitativa y cuantitativa
  • Triángulo bursátil
  • ¿Quieres dejar un comentario?

    Comentar

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Regístrate gratis o inicia sesión para comentar.

    Barra lateral principal

    Lo más leído del mes

  • Resumen Económico Del Año (600 × 400 px)
    ¿Cómo ha sido el año 2022 para la economía mundial?
  • Dinero Navidad (2)
    Trucos para que la Navidad no acabe con tu salud financiera
  • Hong Kong
    ¿Cuáles son las ciudades más caras del mundo para vivir?
  • 2023 (1) (1)
    Los 5 retos de la economía mundial en 2023
  • Contado O Crédito
    Pagar al contado o pedir un crédito
  • Definiciones de economía

  • Canales de precios
  • Sesgo conductual
  • Emilio Botín
  • Primera Internacional
  • John D. Rockefeller
  • Guías más leídas

  • ¿cómo Hacer Un Informe Paso A Paso?
    ¿Cómo hacer un informe paso a paso?
  • Metaverso
    Algo pasa con el Metaverso: Todo lo que quieres saber y no te atreves a preguntar
  • Guia Nfts
    La revolución de los NFTs: la guía definitiva para entenderlos
  • IRPF
    ¿Qué porcentaje de IRPF me corresponde en mi nómina de España?
  • Guia
    Guía: ¿Cómo hacer un plan de marketing? Paso a paso
  • Footer

    Diccionario económico

    • Diccionario económico
    • Definiciones de Economía
    • Definiciones de Microeconomía
    • Definiciones de Macroeconomía
    • Definiciones de Finanzas

    Contenidos de economía

    • Cursos de economía
    • Noticias y artículos sobre mercados
    • Rankings económicos
    • Noticias y artículos de sociedad
    • Fuentes

    Sobre nosotros

    • ¿Qué es economipedia?
    • ¿Quiénes somos?
    • El equipo
    • Empleo
    • Ayuda
    • Contacto
    Si quieres colaborar con nosotros o hacernos llegar cualquier sugerencia, puedes contactar a través de nuestro formulario de contacto.

    Síguenos en redes sociales:
    Logo Economipedia

    Síguenos en redes sociales

    • Icono Facebook
    • Icono LinkedIn
    • Icono Twitter
    • Icono YouTube
    • Icono Instagram
    • Ayuda
    • Aviso legal
    • Cookies
    • Privacidad
    • Términos y condiciones

    Copyright © 2023 Economipedia