Iniciar sesión

¿Olvidaste la contraseña?

  • Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
Logo Economipedia Crema

Economipedia

Haciendo fácil la economía

Registro
  • Precios
  • Iniciar sesión
  • Cursos
  • Diccionario
  • Guías
  • Análisis
    • Actualidad
    • Mercados
    • Cultura
    • Rankings
  • Más resultados...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Search in posts
    Search in pages
Aprende economía, inversión y finanzas de forma fácil y entretenida con nuestros cursos.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Reversión a la media

Redactado por: Paula Rodó
Revisado por: Andrés Sevilla Arias
Actualizado el 6 agosto 2019
3 min
  • Origen de la reversión a la media
  • Representación de reversión a la media
  • Aplicaciones
  • Fórmula de la media condicionada
  • Fórmula de la media condicionada con autocorrelación de primer orden
  • Volatilidad
  • Tipos de interés

La reversión a la media es una rutina que realiza una variable durante una serie temporal y consiste en volver al valor medio independientemente de cual sea el valor actual de la variable.

En otras palabras, la reversión a la media consiste en que el valor que toma una variable sea más cercano al valor medio a medida que pasa el tiempo.

Origen de la reversión a la media

La reversión a la media de una variable se puede producir tanto desde niveles altos como niveles bajos. Es decir: 

  • La variable tome valores inferiores a la media a corto plazo y que a largo plazo tome valores muy próximos o exactos al valor medio. 
  • La variable tome valores superiores a la media a corto plazo y que a largo plazo tome valores muy próximos o exactos al valor medio. 

Representación de reversión a la media

Captura De Pantalla 2019 07 25 A Les 12.47.54
Representación gráfica de reversión al valor medio de una variable a lo largo del tiempo.

Artículos recomendados: media condicionada, modelo autorregresivo, modelo AR(1), proceso estocástico estacionario.  

Sólo el 2% de la población sabe lo que quiere y cómo lo va a conseguir ¿y tú?

Tu dinero = tu tiempo + tu talento. A lo último, te ayudamos nosotros.

Mejora tu conocimiento en finanzas aprendiendo de los mejores profesionales, con cursos efectivos y entretenidos.

Ver cursos

Aplicaciones

La propiedad de reversión a la media la encontramos con frecuencia en la ecuación de la media condicionada y los modelos autorregresivos cuando queremos estimar el valor de una variable. 

Fórmula de la media condicionada

Captura De Pantalla 2019 07 25 A Les 12.55.25
Ecuación de la media condicionada.

Fórmula de la media condicionada con autocorrelación de primer orden

Captura De Pantalla 2019 07 25 A Les 12.56.17
Modelo AR(1) con reversión a la media.

Podemos ver que la reversión a la media en la ecuación de la media condicionada es mucho más directa que en la ecuación de la media condicionada con autocorrelación si el coeficiente G es mayor a 0. Si el coeficiente G fuese igual a 0, entonces no habría autocorrelación y las dos ecuaciones serían idénticas. 

Por ejemplo, mediante el modelo GARCH podemos estimar la reversión de la volatilidad actual hacia su nivel medio o volatilidad a largo plazo. 

Volatilidad

  • Cuando la volatilidad actual es inferior a la volatilidad media, la volatilidad tiene tendencia a incrementar a largo plazo.
  • Cuando la volatilidad actual es superior a la volatilidad media, la volatilidad tiene tendencia a decrecer a largo plazo.

Tipos de interés

Asimismo, algunos modelos de equilibrio sobre tipos de interés sostienen que los tipos de interés también gozan de esta propiedad.

Los modelos de equilibrio que sostienen la reversión a la media son el modelo de Vasicek y el modelo de Cox, Ingresoll y Ross (CIR). En otras palabras, tanto el modelo de Vasicek como el modelo CIR comparten que los tipos de interés tienen tendencia a largo plazo a volver a su nivel medio. 

  • Cuando los tipos de interés son altos, la economía tiende a ralentizarse y provocar un descenso en la demanda de capital por parte de los prestatarios (inversores). Entonces, con el paso del tiempo (largo plazo) los tipos de interés descienden hasta llegar a niveles próximos al nivel medio.
  • Cuando los tipos de interés son bajos, la economía tiende a acelerarse y provocar un aumento de la demanda de capital por parte de los prestatarios (inversores). Entonces, con el paso del tiempo (largo plazo) los tipos de interés incrementan hasta llegar a niveles próximos al nivel medio.

  • Diccionario económico
  • Estadística
  • Matemáticas
  • Origen de la reversión a la media
  • Representación de reversión a la media
  • Aplicaciones
  • Fórmula de la media condicionada
  • Fórmula de la media condicionada con autocorrelación de primer orden
  • Volatilidad
  • Tipos de interés
Login
Please login to comment

Barra lateral principal

Lo más leído del mes

  • Contado O Crédito
    Pagar al contado o pedir un crédito
  • Indicadores Económicos Adelantados
    ¿Para qué sirven los indicadores económicos adelantados?
  • 2023 (1) (1)
    Los 5 retos de la economía mundial en 2023
  • ¿Cómo encontrar trabajo en internet?
    ¿Cómo encontrar trabajo en internet?
  • Gasto Militar Incremento
    ¿Qué implica el gasto en defensa para la economía?
  • Definiciones de economía

  • Industrial revolution
  • Método de igualación
  • Dispersion measures
  • Investment
  • Aggregate demand
  • Guías más leídas

  • ¿cómo Hacer Un Informe Paso A Paso?
    ¿Cómo hacer un informe paso a paso?
  • Metaverso
    Algo pasa con el Metaverso: Todo lo que quieres saber y no te atreves a preguntar
  • IRPF
    ¿Qué porcentaje de IRPF me corresponde en mi nómina de España?
  • Guia Nfts
    La revolución de los NFTs: la guía definitiva para entenderlos
  • Guia
    Guía: ¿Cómo hacer un plan de marketing? Paso a paso
  • Footer

    Diccionario económico

    • Diccionario económico
    • Definiciones de Economía
    • Definiciones de Microeconomía
    • Definiciones de Macroeconomía
    • Definiciones de Finanzas

    Contenidos de economía

    • Cursos de economía
    • Noticias y artículos sobre mercados
    • Rankings económicos
    • Noticias y artículos de sociedad
    • Fuentes

    Sobre nosotros

    • ¿Qué es economipedia?
    • ¿Quiénes somos?
    • El equipo
    • Empleo
    • Ayuda
    • Contacto
    Si quieres colaborar con nosotros o hacernos llegar cualquier sugerencia, puedes contactar a través de nuestro formulario de contacto.

    Síguenos en redes sociales:
    Logo Economipedia

    Síguenos en redes sociales

    • Icono Facebook
    • Icono LinkedIn
    • Icono Twitter
    • Icono YouTube
    • Icono Instagram
    • Ayuda
    • Aviso legal
    • Cookies
    • Privacidad
    • Términos y condiciones

    Copyright © 2023 Economipedia

    Domina tus finanzas
    ¡Haz que tu dinero trabaje para ti!

    40% de descuento en la suscripción anual a Economipedia. Solo hasta el jueves 30 de marzo (incluido).

    Todos los detalles aquí:

    Suscripción a Economipedia

    wpDiscuz