• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
Logo Economipedia Blanco

Economipedia

Haciendo fácil la economía

Más resultados...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
  • Iniciar sesión
  • Mi perfil
  • Mis emails y boletines
  • Mi suscripción
  • Registro
  • Registro
  • Iniciar sesión
  • Campus
  • Diccionario
  • Foro
  • Guías
  • Análisis
    • Actualidad
    • Mercados
    • Cultura
    • Datos
    • Mi perfil
    • Mis emails y boletines
  • Más resultados...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Search in posts
    Search in pages

Contraste de White

Paula Rodó
2 min
Referenciar

El contraste de White para heterocedasticidad implica regresar los residuos cuadráticos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre los valores ajustados de MCO y sobre los cuadrados de los valores ajustados.

Generalizando, los residuos cuadráticos de MCO se regresan sobre las variables explicativas. El objetivo principal de White es probar las formas de heterocedasticidad que invalidan los errores estándar típicos de MCO y sus correspondientes estadísticos.

Dicho de otro modo, el contraste de White nos permite comprobar la presencia de heterocedasticidad (el error, u, condicional sobre las variables explicativas varía en la población). Este contraste unifica en una sola ecuación los cuadrados y los productos cruzados de todas las variables independientes de la regresión. Dados los supuestos de Gauss-Markov, nos centramos en el supuesto de homocedasticidad siendo:

Var (u | x1,…,xk) = σ2

La gente que sabe está en el Campus

Para que aprendas mucho más sobre finanzas, inversión y bolsa, hemos creado el Campus de Economipedia. Una plataforma de cursos en vídeo, pensada para que aprendas de forma entretenida con contenidos prácticos y entretenidos.

La suscripción cuesta 14€, y te das de baja cuando quieras.

Detalles aquí

Un ejemplo de heterocedasticidad sería que en una ecuación sobre el cambio climático, la varianza de los factores no observados que afectan al cambio climático (factores que están dentro del error y E(u | x1,…,xk) ≠ σ2 ) aumenta con las emisiones de CO2 (Var (u | x1,…,xk) ≠ σ2 ). Aplicando el contraste de White estaríamos probando si  Var (u | x1,…,xk) ≠ σ2 (heterocedasticidad) o Var (u | x1,…,xk) = σ2  (homocedasticidad). En este caso, rechazaríamos Var (u | x1,…,xk) = σ2  porque la varianza del error aumenta con las emisiones de CO2  y, por tanto, σ2 no es constante para toda la población.

Procedimiento

1. Partimos de una regresión lineal múltiple poblacional con k=2. Definimos (k) como el número de regresores.

Contraste De White Modelo 1
Modelo 1

Suponemos cumplimiento de Gauss-Markov para que la estimación de MCO sea insesgada y consistente. En particular nos centramos en:

  •  E(u | x1,…,xk) = 0
  • Var (u | x1,…,xk) = σ2

2. La hipótesis nula se basa en el cumplimiento de homocedasticidad.

H0: Var (u | x1,…,xk) = σ2

Para contrastar la H0  (homocedasticidad) se prueba si  u2 está relacionada con una o más variables explicativas. De manera equivalente, la H0 puede expresarse como:

H0 : E( u2 | x1,…,xk) = E( u2 ) = σ2

3. Hacemos la estimación de MCO sobre el Modelo 1, donde la estimación de û2 es el cuadrado del error del Modelo 1. Construimos la ecuación û2 :

  • Las variables independientes (xi).
  • Los cuadrados de las variables independientes (xi2).
  • Los productos cruzados (xi xh ∀ i ≠ h).
  • Sustituimos  B0 y Bk por δ0 y δk respectivamente.
  • Sustituimos  por u por v

Resultando en:

û2 = δ0 + δ1x1 + δ2x2 + δ3x12 + δ4x22 + δ5x1 x2 + v

Este error (v)  tiene media cero con las variables independientes ( xi ) .

4. Planteamos las hipótesis a partir de la ecuación anterior:

Hipotesis Contraste De White

5. Utilizamos el estadístico F para calcular el nivel de significación conjunta de (x1,…,xk).

Estadístico F Para Contraste De White

Recordamos  como (k) el número de regresores en û2 .

6. Regla de rechazo:

  • Valor-p < Fk,n-k-1  : rechazamos H0  = rechazamos presencia de homocedasticidad.
  • Valor-p > Fk,n-k-1  : no tenemos suficientes evidencias significativas para rechazar H0  = no rechazamos presencia de homocedasticidad.

  • Diccionario económico
  • Econometría
  • Matemáticas

Interacciones con los lectores

Regístrate gratis en Economipedia

Abre una cuenta gratuita y disfruta las ventajas de formar parte de Economipedia.

  • Acceso a contenido premium
  • Participar en el foro económico
  • Suscripción al boletín
  • Forma parte de la comunidad

Y muchas más cosas que están por llegar y de las que te iremos informando.

Registrarse

¿Quieres referenciar este artículo?

Paula Rodó, 11 de enero, 2020
Contraste de White. Economipedia.com

Artículos recomendados

  • Interventor
  • Fintech
  • Gestión de cobros
  • Falso autónomo
  • Supermercado
  • Tiranía
  • ¿Quieres dejar un comentario o prefieres ir al foro?

    Comentar Ir al foro

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Regístrate gratis o inicia sesión para comentar.

    Barra lateral principal

    Guías más leídas

  • Cómo hacer un spot publicitario
    ¿Cómo hacer un spot publicitario?
  • ¿como Determinar Tu Perfil De Riesgo
    ¿Cómo determinar tu perfil de riesgo?
  • Golden Bitcoins Drop In Black Background 3d Rendering
    ¿Cómo invertir en criptomonedas?
  • Invertir En Criptomonedas De Manera Avanzada
    Invertir en criptomonedas de manera avanzada
  • Foros más activos

    • Inquietud sobre la intervención del gobierno en la economía
    • ¿Para qué sirve la economía?
    • Movimientos de las cuentas de activos y pasivos
    • ¿Es difícil la carrera de economía?
    • Quiero empezar a invertir

    Footer

    Diccionario económico

    • Diccionario económico
    • Definiciones de Economía
    • Definiciones de Microeconomía
    • Definiciones de Macroeconomía
    • Definiciones de Finanzas
    • Iniciar sesión

    Contenidos de economía

    • Cursos de economía
    • Noticias y artículos sobre mercados
    • Rankings económicos
    • Noticias y artículos de sociedad
    • Fuentes
    • Iniciar sesión

    Sobre nosotros

    • ¿Qué es economipedia?
    • ¿Quiénes somos?
    • El equipo
    • Ayuda
    • Contacto
    • Iniciar sesión
    Si quieres colaborar con nosotros o hacernos llegar cualquier sugerencia, puedes contactar a través de nuestro formulario de contacto.

    Síguenos en redes sociales:
    Logo Economipedia

    Síguenos en redes sociales

    • Icono Facebook
    • Icono LinkedIn
    • Icono Twitter
    • Icono YouTube
    • Icono Instagram
    • Ayuda
    • Aviso legal
    • Cookies
    • Privacidad
    • Términos y condiciones

    Copyright © 2022 Campus Economipedia

    Dicen que la bolsa,
    inversión y finanzas son
    temas aburridos

    Nosotros no estamos de acuerdo. Por eso en el Campus de Economipedia los enseñamos de forma entretenida.

    Cursos sin relleno con episodios prácticos y sencillos, donde aprendes:

    • Cómo aumentar tus ingresos
    • Cómo funciona el mundo del dinero y la economía
    • Por qué la mayoría de inversores tienen peores resultados que el mercado y cómo invertir correctamente en bolsa
    • Cómo gastar mejor y ordenar tus finanzas personales
    • Y mucho más, ya que hay nuevos cursos cada mes

    Más detalles aquí

    ¿Has olvidado tu contraseña?

    Regístrate