Proceso estocástico no estacionario

Un proceso estocástico no estacionario es aquel cuya distribución de probabilidad varía de forma no constante. 

Si una serie de números se comporta de forma totalmente caótica, podríamos decir que es aleatorio no estacionario. Un ejemplo de proceso estocástico no estacionario sería la cotización del par de divisas EURUSD.

Como vemos en la imagen anterior, tanto la varianza, como la media, cambian a lo largo del tiempo. No podemos predecir si el EURUSD, subirá o bajará. Unos años ha tenido tendencias alcistas y otros años ha tenido tendencias bajistas. Con la información del gráfico no podemos sacar nada en claro.

¿Se pueden predecir los procesos estocásticos no estacionarios?

Que un proceso sea estocástico no estacionario no quiere decir que sea totalmente caótico. El caos es una palabra que se utiliza para explicarlo de forma más sencilla y entendible. En realidad el par de divisas EURUSD es un activo financiero que refleja cuantos dólares podemos intercambiar por un euro en un momento dado del tiempo. Así pues, ese valor depende de varias variables. Algunos ejemplos de las variables que explican el movimiento del EURUSD, son los tipos de interés, la compra de bonos o el comercio internacional en el que hay intercambios de euros y dólares.

Al margen de esto último, los procesos estocásticos no estacionarios pueden convertirse en procesos estocástico estacionarios mediante la transformación de la serie. El ejemplo más sencillo es el de un proceso estocástico estacionario en media. Si se consigue, mediante fórmulas matemáticas, eliminar el componente tendencial, podríamos convertirlo en un proceso estocástico estacionario.

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