Matemáticas
C
- Coeficiente de correlación lineal
- Coeficiente de determinación (R cuadrado)
- Coeficiente de variación
- Cointegración
- Combinatoria con repetición
- Combinatoria sin repetición
- Commodity Channel Index (CCI)
- Concordancia y discordancia
- Contraste de Dickey-Fuller
- Contraste de Durbin Watson
- Contraste de hipótesis
- Contraste de White
- Cota de Cramér-Rao
- Covarianza
- Criterio de factorización de Fisher-Neyman
- Criterio de información bayesiano
- Curtosis
D
- Dependencia temporal
- Descomposición de Cholesky
- Desigualdad de Chebyshev
- Desigualdad matemática
- Desviación estándar o típica
- Determinante de una matriz
- Diagonal principal
- Diferencia entre estadística paramétrica y no paramétrica
- Distribución binomial
- Distribución de Bernoulli
- Distribución normal
- Distribución t de Student
E
- Ecuación
- Ecuación de primer grado
- Ecuación diferencial
- Ecuación en diferencia
- Eje de abscisas
- Eje de ordenadas
- Ejemplo de Bernoulli y Binomial
- Ejemplo de distribución de Bernoulli
- Elasticidad
- Error tipo I
- Errores de especificación
- Espacio muestral
- Esperanza matemática
- Estadística
- Estadística no paramétrica
- Estadística paramétrica
- Estadístico
- Estadístico F
- Estadístico suficiente
- Estimación con variables instrumentales (VI)
- Estimación de máxima verosimilitud
- Estimación de máxima verosimilitud y GARCH
- Estimación de parámetros
- Estimación puntual
- Estimador
- Estimador consistente
- Estimador insesgado
- Estimador robusto
- Eurostat
- Experimento aleatorio
F
- F de Kelly
- Fenómeno aleatorio
- Forma cuadrática matricial
- Frecuencia absoluta
- Frecuencia absoluta acumulada
- Frecuencia acumulada
- Frecuencia relativa
- Frecuencia relativa acumulada
- Función de Autocorrelación Simple
- Función de Autocorrelación Simple - Ejemplo en R
- Función de probabilidad de la distribución de Bernoulli
- Función exponencial
- Función matemática
- Funciones MAX y MIN con restricción
H
I
M
- Matemática financiera
- Matriz adjunta
- Matriz cuadrada
- Matriz inversa de orden 2
- Matriz regular
- Matriz simétrica
- Matriz traspuesta
- Matriz triangular
- Media
- Media condicionada
- Mediana
- Medidas de tendencia central
- Método axiomático
- Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E)
- Modelo AR(1)
- Modelo ARMA
- Modelo Autoregresivo Distribuido Rezagado (ADR) (II)
- Modelo autorregresivo (AR)
- Modelo Autorregresivo Distribuido Rezagado (ADR) (I)
- Modelo de corrección del vector de error (MCVE)
- Modelo de endógena retardada
- Modelo de Huff
- Modelo de retardos distribuidos finitos
- Modelo econométrico
- Modelo econométrico dinámico
- Modelo econométrico estático
- Modelo GARCH
- Modelo matemático
- Modelos de elección binaria
- Modelos Logit y Probit
- Momentos parciales bajos (MPB)
- Muestra aleatoria simple
- Muestra estadística
- Muestreo estratificado
- Multicolinealidad
- Multiplicación de matrices
P
- Pirámide de población
- Plano cartesiano
- Población estadística
- Polinomio de Taylor
- Probabilidad frecuencial
- Proceso estadístico
- Proceso estocástico
- Proceso estocástico estacionario
- Proceso estocástico no estacionario
- Propiedades de la distribución t de Student
- Propiedades de los estimadores
- Propiedades de los logaritmos
- Puntuación estándar o tipificada
R
S
- Semi-Asimetría (SA) y Semi-Curtosis (SC)
- Semi-desviación (SD) y Semi-varianza (SV)
- Serie temporal
- Sesgo de supervivencia
- Sesgo en la recolección de datos
- Sucesión de Lucas
- Suceso complementario
- Suceso compuesto
- Suceso elemental
- Suceso imposible
- Suceso incluido
- Suceso seguro
- Suma de cuadrados de la regresión (SCR)
- Suma de cuadrados de los residuos (SCE)
- Suma de matrices
- Suma total de cuadrados (STC)
T
