Iniciar sesión

¿Olvidaste la contraseña?

  • Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
Logo Economipedia Crema

Economipedia

Haciendo fácil la economía

Registro
  • Precios
  • Iniciar sesión
  • Cursos
  • Diccionario
  • Guías
  • Análisis
    • Actualidad
    • Mercados
    • Cultura
    • Datos
  • Más resultados...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Search in posts
    Search in pages
Aprende economía, inversión y finanzas de forma fácil y entretenida con nuestros cursos.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Función de Autocorrelación Simple

Paula Rodó
3 min
Referenciar

La Función de Autocorrelación Simple (FAS) es una herramienta de análisis estadístico que nos permite encontrar el nivel de autocorrelación de los datos y en qué retardos, k, se produce. 

En otras palabras, la Función de Autocorrelación Simple (FAS) o, del inglés, Autocorrelation Function (ACF), es una función matemática que nos ayuda en saber qué dependencia tienen los datos de un período determinado con los mismos de hace k períodos anteriores. 

La importancia de la FAS radica más en su representación que en su fórmula matemática dado que son los resultados los que representamos y a partir de los cuales sacaremos nuestras conclusiones.

Objetivo de la Función de Autocorrelación Simple

La utilidad de la FAS consiste en medir la inercia o tendencia de una serie temporal, es decir, ver qué grado de dependencia muestran los datos del ahora con los datos de hace k períodos anteriores. 

¿Te parece útil Economipedia?

Si usas a menudo nuestras definiciones sencillas tenemos una buena noticia para ti.

Ahora puedes aprender a través de nuestros cursos online de economía, inversión y finanzas. La sección que hemos creado para ayudarte a avanzar profesionalmente, de forma efectiva y entretenida.

Ver cursos

Dado que la metodología de trabajo son las series temporales, establecemos el análisis sobre una única variable en distintos momentos del tiempo. Un ejemplo típico sería el precio de cotización de un activo financiero entre 1990 y 2020. Aunque los precios cambien, la variable de estudio será la misma: precio de cotización.

Fórmula

Recordamos el cálculo para estimar el coeficiente de autocorrelación: 

Coeficiente De Autocorrelación
Coeficiente de Autocorrelación
  • El numerador es la covarianza de xt con su pasado xt-k, respecto a la media poblacional estimada. 
  • El denominador es la varianza de xt respecto a la media poblacional estimada. 
  • El horizonte temporal está delimitado por 0 y T. Donde T es el número máximo de períodos de tiempo disponible y 0 es el mínimo para k pero no para t, porque t tiene que ser mayor a 0. 
  • Del mismo modo que el coeficiente de correlación, el coeficiente de autocorrelación está acotado entre -1 y 1. 

La clave para entender la autocorrelación es simplemente pensar en el coeficiente de correlación y cambiar la “y” por la “xt-k”. 

Como hemos dicho anteriormente, cada retardo, k, tiene su propio coeficiente de autocorrelación. En otras palabras, el precio de cotización no va a seguir siempre la misma tendencia con la misma intensidad, habrá períodos de tendencia fuerte y habrá otros que cotizará en rango y de manera más aleatoria. Aunque no es muy común calcular la FAS a mano porque utilizamos programas estadísticos, la fórmula es la siguiente para procesos estacionarios: 

Fas 1
Función de Autocorrelación

Trabajaremos siempre con la estimación del coeficiente de correlación (primera fórmula) y no con los valores poblacionales (segunda fórmula). Podéis ver que ambas resultan en el mismo cociente pero la primera lleva “^” y la segunda no.  

Representación

Según la tipología de los datos, la FAS o ACF, en inglés, irá cambiando dado que no todos los datos son iguales ni tienen el mismo nivel de correlación con el pasado. 

  • “Lag” significa retardo en inglés. 
  • Las líneas discontinuas representan las bandas de confianza al 95% por defecto. 

Ejemplo de la Función de Autocorrelación Simple

Algunos ejemplos de gráficos: 

Ejemplo Fas 1
Ejemplo de una FAS cualquiera
Ejemplo Fas 2
Ejemplo de una FAS cualquiera
Ejemplo Fas 3 2
Ejemplo de una FAS cualquiera

  • Diccionario económico
  • Econometría
  • Matemáticas

Interacciones con los lectores

Regístrate gratis en Economipedia

Sigue aprendiendo sobre bolsa, inversión y finanzas.

Sabemos que el conocimiento financiero es fundamental para que tengas prosperidad en tu vida económica y personal, y por eso te ofrecemos (gratis) los siguientes contenidos:

  • Newsletter con consejos sobre bolsa, inversión y finanzas.
  • Acceso al primer episodio de cada curso del Campus.
  • Acceso a los clips (píldoras breves de contenido en vídeo) del Campus.

¿Quieres referenciar este artículo?

Paula Rodó, 09 de marzo, 2020
Función de Autocorrelación Simple. Economipedia.com

Artículos recomendados

  • Bien de lujo relativo
  • Bisectriz de un triángulo
  • Triple techo
  • Empresa asociada
  • Autoseguro
  • Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
  • ¿Quieres dejar un comentario?

    Comentar

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Regístrate gratis o inicia sesión para comentar.

    Barra lateral principal

    Lo más leído del mes

  • Resumen Económico Del Año (600 × 400 px)
    ¿Cómo ha sido el año 2022 para la economía mundial?
  • Dinero Navidad (2)
    Trucos para que la Navidad no acabe con tu salud financiera
  • Hong Kong
    ¿Cuáles son las ciudades más caras del mundo para vivir?
  • 2023 (1) (1)
    Los 5 retos de la economía mundial en 2023
  • Contado O Crédito
    Pagar al contado o pedir un crédito
  • Definiciones de economía

  • Canales de precios
  • Sesgo conductual
  • Emilio Botín
  • Primera Internacional
  • John D. Rockefeller
  • Guías más leídas

  • ¿cómo Hacer Un Informe Paso A Paso?
    ¿Cómo hacer un informe paso a paso?
  • Metaverso
    Algo pasa con el Metaverso: Todo lo que quieres saber y no te atreves a preguntar
  • Guia Nfts
    La revolución de los NFTs: la guía definitiva para entenderlos
  • IRPF
    ¿Qué porcentaje de IRPF me corresponde en mi nómina de España?
  • Guia
    Guía: ¿Cómo hacer un plan de marketing? Paso a paso
  • Footer

    Diccionario económico

    • Diccionario económico
    • Definiciones de Economía
    • Definiciones de Microeconomía
    • Definiciones de Macroeconomía
    • Definiciones de Finanzas

    Contenidos de economía

    • Cursos de economía
    • Noticias y artículos sobre mercados
    • Rankings económicos
    • Noticias y artículos de sociedad
    • Fuentes

    Sobre nosotros

    • ¿Qué es economipedia?
    • ¿Quiénes somos?
    • El equipo
    • Empleo
    • Ayuda
    • Contacto
    Si quieres colaborar con nosotros o hacernos llegar cualquier sugerencia, puedes contactar a través de nuestro formulario de contacto.

    Síguenos en redes sociales:
    Logo Economipedia

    Síguenos en redes sociales

    • Icono Facebook
    • Icono LinkedIn
    • Icono Twitter
    • Icono YouTube
    • Icono Instagram
    • Ayuda
    • Aviso legal
    • Cookies
    • Privacidad
    • Términos y condiciones

    Copyright © 2023 Economipedia