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Pérdida esperada – Expected shortfall (tail VaR)

Redactado por: Alfonso
Revisado por: Guillermo Westreicher
Actualizado el 1 octubre 2020
1 min

    El expected shortfall (tail VaR) es la pérdida esperada por una cartera en un horizonte temporal determinado una vez superado el VAR medido por el nivel de confianza elegido.

    El tail VaR es una medida del riesgo, un concepto utilizado en las finanzas (y más concretamente en el campo de la medición de riesgos financieros) para evaluar el riesgo de mercado o riesgo de crédito de una cartera. Es una alternativa al valor en riesgo (VaR), y es más sensible a la forma de la distribución de pérdidas en la cola de la distribución.

    Es conocido en inglés también como conditional value at risk (CVaR), average value at risk (AVaR), tail VaR o expected tail loss (ETL).

    El expected shortfal es la media de la distribución del VaR, es decir, de ese 5% de la cola de la distribución (para un nivel de confianza del 95%).

    var8
    Expected shortfal

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