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Rho

Redactado por: Alfonso
Revisado por: José Francisco López
Actualizado el 1 marzo 2020

Tabla de contenidos

  • Definición técnica
  • Funcionamiento
  • Ejemplo

Rho es el cambio en el valor de la prima de una opción financiera ante la variación de un 1% en el tipo de interés.

Indicador con poca repercusión aunque este será mayor cuanto más grande sea el desembolso de la prima y más tiempo quede hasta vencimiento.

Funcionamiento

En las opciones a largo plazo tiene más repercusión.

En las opciones a corto plazo tiene poca repercusión o nula.

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  • ITM (in the money) – Rho Alto: Mayor desembolso.
  • ATM (at the money) – Rho Medio: Desembolso moderado.
  • OTM (out of the money) – Rho Bajo: Poco desembolso.

¿Qué son las opciones Call?

¿Qué son las opciones Put?

Ejemplo

El precio de una acción de Inditex (ITX) es de 22€. La opción call de precio de ejercicio 22€ tiene un precio de 1€, es decir, prima=1 y un RHO=0,12:

En el supuesto de que los tipos de interés aumentan en un 1%:

PRIMA=1+0,15=1,15

En el supuesto de que los tipos de interés aumentan en un 2%:

PRIMA=1+(2×0,15)=1,30

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Alfonso, 24 de junio, 2015
Rho. Economipedia.com

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    • Definición técnica
    • Funcionamiento
    • Ejemplo

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