En economía, el análisis cuantitativo, es el análisis que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para explicar o predecir distintas variables económicas. Aplica estas técnicas usando la teoría económica como base.
El análisis cuantitativo emplea como principal herramienta de trabajo la econometría. La razón por la que se utiliza el análisis cuantativo es la necesidad de medir, evaluar o valorar la realidad económica desde un punto de vista lo más objetivo posible.
Por ejemplo, podemos argumentar que el PIB de un país va a crecer gracias a un aumento de la inversión y a una política fiscal expansiva . Según la teoría económica, si la inversión aumenta y los impuestos se reducen un país debe crecer. Sin embargo, en economía nada es seguro. Al fin y al cabo es una ciencia social. De manera que, teniendo en cuenta la inevitable incertidumbre, los analistas cuantitativos intentan estudiar cómo afectarán exactamente estos sucesos según su cuantía. Otro uso del análisis cuantitativo es demostrar teorías económicas.
Durante los últimos años, gracias al gran desarrollo de la tecnología, han aumentado las bases de datos disponibles así como programas informáticos que facilitan este tipo de cálculos. Por lo que cada vez es más frecuente el uso de este tipo de análisis. Sin embargo, el análisis cuantitativo aunque sea matemático no es infalible y mucho menos perfecto. Es esencial entender el entorno económico y entender que existen gran cantidad de variables que no se pueden medir. De ahí que muchos datos sean tan solo estimaciones.
Análisis cuantitativo bursátil
El análisis cuantitativo es aplicado en diferentes sectores de la economía. Empresas que quieren cuantificar la satisfacción de sus clientes, bancos que utilizan modelos para controlar sus riesgos y gobiernos que realizan predicciones para poner en marcha diversas políticas. Uno de las áreas en las que más se utiliza el análisis cuantitativo es en el área de la inversión en bolsa. A este tipo de disciplina se le conoce también como trading cuantitativo. La realidad bursátil se puede analizar desde distintos primas. Uno de estos primas es el análisis cuantitativo. Un ejemplo de técnicas cuantitativas para operar en bolsa son las siguientes:
- Arbitraje estadístico
- Modelos ARIMA
- Expert Advisors
- Modelos de valoración de opciones
- Formación de carteras
