Letras griegas – Derivados

Las letras griegas miden los cambios que se producen en diferentes factores de una opción financiera.

El valor de una opción depende de diferentes factores, entre los que se incluyen el activo subyacente y su volatilidad, el plazo de vencimiento y los tipos de interés. Las “griegas” son un conjunto de medidas que describen la sensibilidad de su precio a estos factores.

Son por tanto, un conjunto de medidas matemáticas que describen la sensibilidad del precio de la prima a estos factores y son fundamentales para gestionar la «posición» que un trader/gestor pudiera tener, por tanto, su conocimiento nos permite cuantificar y gestionar el riesgo ante las variaciones en cada una de las variables subyacentes que expresamente miden cada una de ellas.

Tipos de letras griegas en derivados

Las letras griegas son:

• Delta.
• Gamma.
• Vega.
• Theta.
• Rho.