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Vega

Alfonso Peiro Ucha
2 min
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Vega es un ratio financiero que mide la sensibilidad de la volatilidad de las opciones financieras. Nos dice concretamente el cambio de valor que sufrirá la prima de una opción financiera ante variaciones de 1% en la volatilidad.

Cuanto más aumente la volatilidad, mayor incremento experimentará la prima, por lo que la vega será mayor. Cuanto más tiempo quede hasta vencimiento, mayor probabilidad de volatilidad y, por tanto, más cara será la prima y más alta será la vega.

Es una de las conocidas como letras griegas.

Funcionamiento de la vega

Se puede resumir en los siguientes puntos:

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  • Cuanto más largo es el plazo de las opciones, más alta es la vega.
  • En la compra de Call y Put la Vega es positiva (+): un aumento de la volatilidad será beneficioso.
  • En cambio, en la venta de Call y Put la Vega es negativa (-): un aumento de volatilidad será perjudicial.
  • En opciones ATM (at the money) la vega es alta, hay mayor volatilidad. En cambio, cuando la opción está ITM (in the money) y OTM (out of the money) la vega es pequeña y tiene menor volatilidad.

Ejemplo de cálculo de la Vega de una opción

El precio de una acción de Inditex es de 22€. La opción Call de precio de ejercicio 22€ tiene un precio de 1€. La prima es 1 y la VEGA es 0,15:

En el supuesto de que la volatilidad aumentara un 1%:

PRIMA = 1 + (1 x 0,15) = 1,15

En el supuesto de que la volatilidad aumentara un 2%:

PRIMA = 1 + (2 x 0,15) = 1,30

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Alfonso Peiro Ucha, 25 de junio, 2015
Vega. Economipedia.com

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