Las 4 herramientas que cambiarán para siempre tu forma de invertir

En esta guía vamos a ver una serie de herramientas gratuitas que puedes usar para analizar carteras y hacer backtesting. 

Esto es muy útil si estás pensando en montarte una cartera o si ya tienes una hecha. Con estas herramientas podrás saber cómo se ha comportado en el pasado, si tiene mucha volatilidad o riesgo, y si realmente estás diversificado.

Vamos a ver paso a paso cada una de ellas y sin saltarnos ningún detalle. Y como siempre, todo explicado de forma sencilla y entretenida.

Así que sin más dilación, ¡Vamos al lío!

Portfolio Visualizer

La primera herramienta que vamos a ver es Portfolio Visualizer. Es una de las más completas y útiles para hacer análisis de carteras. 

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página web y dirigirte a la sección “Análisis” y luego seleccionar “Backtest Portfolio”.

Una vez allí, haz clic en “Edit Portfolio” para configurar tu propia cartera. 

Arriba a la izquierda encontrarás dos pestañas, una de ellas es “Settings”. 

Aquí puedes definir desde qué año quieres que empiece el análisis, hasta dónde llega, con qué cantidad inicial haces la simulación y si vas a añadir o retirar dinero cada año. Yo voy a usar $10,000 como ejemplo.

Después, nos vamos a “Portfolio Assets”, donde introduces los tickers de las acciones o ETFs que quieras incluir. 

Yo voy a hacer una simulación muy sencilla: pondré el ticker del S&P 500 y el de un fondo de bonos de Vanguard. Al primero le asignaré un peso del 80% y al segundo del 20%.

Una vez hecho esto, pulsamos en “Analizar Portfolio”. 

Aparecerán algunas métricas generales, pero lo más interesante empieza en la sección “Performance Summary”. 

Aquí verás el dinero con el que empezaste y con el que terminaste, la tasa anualizada, la desviación estándar, el mejor y peor año, el máximo drawdown y otros ratios importantes.

Si te deslizas hacia abajo, verás cómo ha ido evolucionando tu cartera frente al benchmark durante los años analizados. 

Puedes verlo en escala logarítmica, lo cual es útil para entender la magnitud real de las caídas. También puedes activar la opción ajustada por inflación, normalmente será la de Estados Unidos.

Un poco más abajo encontrarás el retorno anual de tu cartera. Luego verás las tasas anualizadas para distintos periodos: 3 meses, lo que llevamos del año, 1 año, 3 años, 5 años y el total del periodo analizado. 

Esto te ayuda a identificar si tuvo mayor rentabilidad en ciertos años y qué pudo influir: tipos de interés, inflación o mayor o menor volatilidad.

También se detalla cuánto has recibido en dividendos y cuánto has pagado en comisiones. 

En mi ejemplo, aparece un coste del 0,08% al año. Esto es importante porque muchas veces subestimamos lo que estamos pagando por gestionar nuestra inversión.

Otra parte interesante es la distribución por sectores, países y tipos de activos. Esto te permite ver si estás demasiado concentrado en ciertos sectores o si tus bonos tienen vencimientos largos, lo que implica mayor riesgo.

Bajando un poco más, encontrarás métricas clave como la media geométrica anual, que refleja el rendimiento promedio real considerando el interés compuesto, y la desviación estándar, que indica la volatilidad de tu cartera.

El máximo drawdown es otra métrica crucial. Representa la mayor caída desde un pico hasta un mínimo antes de recuperarse. También verás la beta, que mide la sensibilidad de tu cartera frente al benchmark. Una beta menor que 1 significa menos volatilidad. 

Finalmente, fíjate en los ratios de Sharpe y Sortino. Cuanto más altos sean, mejor relación rentabilidad-riesgo tendrá tu cartera.

Lazy Portfolio ETF

La segunda herramienta que quiero enseñarte es Lazy Portfolio ETF. 

Esta herramienta es ideal si quieres explorar carteras preestablecidas famosas, como la All Weather de Ray Dalio o la Golden Butterfly.

Puedes clickear sobre alguna de estas carteras y te mostrará de qué activos está compuesta, sus proporciones, su rentabilidad anualizada y gráficos comparativos. Además, tendrás acceso a métricas similares a las que vimos en Portfolio Visualizer.

Pero si prefieres crear tu propio backtesting, ve a la sección “Backtest”. 

Introduce los activos que quieras incluir y sus pesos correspondientes. Yo, por ejemplo, uso un 80% en renta variable de Estados Unidos y un 20% en bonos. Una vez listo, haz clic en “Run Backtest”.

Te mostrará datos como la rentabilidad anual, el riesgo (desviación estándar), el máximo drawdown y el tiempo que tardó en recuperarse. 

Si sigues bajando, verás las rentabilidades medias anualizadas y más información sobre cómo se comportó tu cartera a lo largo del tiempo.

X-ray de Morningstar

La tercera herramienta que vamos a ver es el X-ray de Morningstar . Esta es especialmente útil para analizar fondos de inversión.

Para usarla, entra en la página y busca el ISIN del fondo que quieras analizar. Yo usé un Amundi del S&P 500 como ejemplo. Una vez encontrado, lo añades al simulador de cartera y le das el peso que tenga en tu cartera real.

Luego introduces el fondo de renta fija que uses, como un Vanguard, le das el peso correspondiente y pulsas “Ver X-ray”.

Podrás descargar un informe PDF con toda la información relevante: distribución por países y sectores, principales posiciones, matriz de correlación, ratios y solapamiento entre fondos.

Este análisis es clave porque si hay mucho solapamiento entre fondos, probablemente no estés diversificado y estarías pagando comisiones innecesarias por productos que invierten prácticamente en lo mismo.

Curvo

La última herramienta que quiero mostrarte es Curvo , una plataforma gratuita especialmente diseñada para usuarios europeos. Permite analizar carteras usando fondos y ETFs disponibles en Europa.

Lo primero que haces es crear tu cartera. Añades fondos o ETFs, les asignas un peso y ejecutas el backtest. 

Verás todos los datos necesarios: rentabilidad, riesgo, drawdown, volatilidad, dividendos y demás métricas que ya conocemos.

La ventaja de esta herramienta es que todo está adaptado a productos disponibles en Europa, lo que facilita mucho la hora de invertir con fondos reales accesibles desde tu país.

Con estas cuatro herramientas tendrás todo lo necesario para analizar tu cartera y tomar decisiones informadas sobre tu futuro financiero. 

No olvides que conocer cómo se ha comportado tu inversión en el pasado te ayudará a planificar mejor tu estrategia futura.

Espero que te haya gustado.

Un abrazote y buena inversión

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